アクチュアリー試験に役立つ知識(9)
今回と次回はルベーグ(Lebesgue)積分論の応用について考えます。
今回は、大分前の記述
http://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20080718
で保留にしていた事項の証明です。
この命題の証明は、大学の数学科3年レベルの知識が必要となるものですが、結果だけは知っておいて損がないと思います。(選択肢の絞込みに使えることは前にみたとおりです。)
不思議なことにその記述をアクチュアリー関連の書籍(教科書・参考書として掲げられているもの)ではあまり見かけません。
(命題)
が確率密度関数をもつ独立な確率変数で、はほとんどいたるところ連続とする。さらにの少なくとも1つが有界であるとき、
の確率密度関数は全区間で連続